Sucht man eine Antwort auf die Frage, wie man Risiken von Kapitalanlageportfolios anders messen kann als mit dem Value at Risk, dann stößt man in der Literatur schnell auf eine Antwort: Simulationsverfahren, insbesondere Monte-Carlo-Simulationen.

Beitrag zum Jahrbuch 2011/12 der Handelskammer Hamburg

02.01.2012
Wer gut teilt, gewinnt. Artikel aus der Dezember-Ausgabe des Sparkassen-Magazins.

Ein Fazit zum Praxiseinsatz von Risk@Work ziehen Herrn Smolinsky, Leiter Treasury der Sparkasse Hildesheim und Dyrk Viethen, Geschäfftsführer der LBB-Invest.

28.7.2011

„Als langfristiger Investor möchte Augur Capital das erfolgreiche Geschäftsmodell der Pall Mall unterstützen, um das Geschäft weiter auszubauen“, erklärt Günther Skrzypek, Managing Partner von Augur.
Siehe beigefügter Link zur Pressemitteilung. (english press release here)

05.07.2011
Tornados, Revolutionen, Atomunfälle - solch unerwartete Ereignisse treffen die Märkte zumeist mit voller Wucht, weil die Risikomodelle der Geldmanager versagen. Was Anleger über die dunklen Wesen wissen sollten.
Capital, Nr. 6/2011,  siehe beigefügter Link zum Artikel.